JUMP Club U’ mars 2021

L’équipe JUMP remercie les participants au JUMP Club U’ du 5 mars 2021, qui s’est déroulé dans un format virtuel afin de garantir des conditions sanitaires optimales auprès de nos clients et de nos équipes. Lors de cette première édition de l’année 2021, nous avons pu présenter comment la solution JUMP peut vous accompagner sur les sujets de Compliance et de Risque Global.

 

La Compliance dans JUMP

JUMP Compliance est une solution performante et flexible permettant d’automatiser le contrôle des activités de gestion en pré- et post-trade. Grâce à son moteur de règles intuitif, JUMP Compliance vous permet de :

  • Automatiser le contrôle des contraintes des portefeuilles / groupes de portefeuilles​
  • Historiser toutes les contraintes dépassées ​
  • Bénéficier d’une bibliothèque de contraintes réglementaires et contractuelles paramétrables
  • Vérifier les contraintes à la demande ou par batch et générer un reporting dédié​
  • Paramétrer le type d’alerte que le dépassement d’une règle peut engendrer

Présentation de JUMP Compliance

JUMP Compliance et son moteur de contrôle des ratios vous permettent d’exécuter tout type de contrôles : Règlementaires, Statuaires, Clients, Prospectus, Bonnes Pratiques Internes, Contrôles sur la Qualité et la Cohérence des données.

Le moteur de contrôle des ratios de JUMP couvre les besoins des gestionnaires d’actifs en matière de Compliance grâce aux fonctionnalités suivantes :

  • Contrôles temps réel ou Back-Testing
  • Alertes et blocages limitant les breaches
  • Bibliothèques intégrées de contrôles pré-paramétrés
  • Tableaux de bord de pilotage & reporting
  • Ajout graphique des nouvelles règles par paramétrage
  • Traçabilité complète des contrôles

Moteur de contrôle des ratios de JUMP

JUMP met à disposition de ses utilisateurs un designer de règles de Compliance robuste, qui répond aux enjeux « métiers » centraux des gestionnaires du Middle et Back Office, à savoir : adapter les paramétrages aux utilisateurs métiers, réduire le time-to-market des nouvelles règles de Compliance et sécuriser les processus de gestion.

Le designer de règles de Compliance JUMP permet de simplifier, sécuriser et accélérer le processus de mise en place des paramétrages. Les équipes métiers ont la possibilité d’augmenter leur réactivité et leur agilité face à la mise en place de nouvelles règles de gestion, pour une couverture complète de la chaîne de valeur Gestion d’Actifs et de toutes les lignes métiers.

Une offre complète et extensible

Le module JUMP Compliance peut être complété par de multiples fonctionnalités de la suite logicielle JUMP, afin d’offrir une expérience de gestion hautement performante. Parmi ces fonctionnalités nous comptons :

  • Moteur de simulation / rebalancement
  • Analyse de performance
  • Suivi du risque de marché
  • Suivi du cash
  • Transmission des ordres

Les packages et les modèles disponibles dans JUMP Compliance

JUMP Compliance propose des packages et modèles de règles pré-paramétrés pour s’adapter au mieux aux besoins des utilisateurs de JUMP. Voici quelques exemples :

Packages réglementaires :

  • Package UCITS IV​
  • Package FIA​
  • Package CSSF Lux​
  • Package MMF​
  • MIFID
  • Package Circulaire 15-3​

Modèles de règles :

  • Modèle Emprise​
  • Modèle Exposition
  • Modèle Exposition par ligne​
  • Modèle Exposition par information d’actif​
  • Modèle Track record​ 
  • Modèle Exposition par poche​ 
  • Modèle Check ratio​
  • Modèle Nombre de lignes​ 
  • Modèle Exposition avec attribut
  • Modèle Catégorie d’investissement
  • Modèle Vérification de la présence de données​ 
  • Modèle Variation d’un attribut

Avec JUMP Compliance, vous sécurisez vos processus en minimisant le risque, et assurez les contrôles périodiques et permanents de votre activité.

Gérez votre Risque Global avec JUMP Technology

Principe du calcul de l’engagement

JUMP permet aux gérants de calculer une notion d’engagement et de Risque Global sur l’ensemble des instruments. La notion du Risque Global et de sa valeur est introduite par l’article R. 214-30 alinéa 1 du code monétaire et financier : un OPCVM ou un FIA veille à ce que son Risque Global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Il en découle alors 2 méthodes d’évaluation du Risque Global :

  • Le ratio d’engagement (retenu par JUMP) : calcul de l’engagement induit par les instruments financiers à terme et recherche des possibilités à travers les autres composantes du portefeuille à les compenser
  • La valeur en risque (VaR)

Le Risque Global dans JUMP

JUMP propose un modèle de calcul de Risque Global basé sur le ratio d’engagement. Le Risque Global Equity est implémenté dans la version JUMP actuelle et concerne les écrans suivants :

  • Répartition de portefeuille (Graphique)​
  • Fonctions de compliance​
  • Inventaire (en ligne à ligne via information de ligne)

Afin de diversifier et d’affiner le calcul du Risque Global, JUMP a étendu le calcul de l’engagement et de la compensation taux et change sur les produits dérivés suivants : ​

  • Futures sur taux / Futures sur obligation / Options vanille sur taux / Options vanille sur obligations​
  • Forwards de change / Futures de change

Afin d’expliquer toutes les étapes du calcul au sein du système de compensation, JUMP a implémenté un écran dédié à la justification du Risque Global, pour savoir à partir des instruments financiers à terme quelles sont les compensations qui rentrent en compte pour le calcul. Grâce à cet écran, il est possible d’étudier les priorités des actifs qui viennent en compensation, la double utilisation potentielle et les instruments qui vont sortir du système de compensation.

Nouvel écran JUMP Risque Global

Le nouvel écran JUMP permet aux utilisateurs de visualiser l’arborescence des instruments financiers à terme et de personnaliser le mode de calcul de leur Risque Global d’engagement. Grâce à des filtres mis en place par JUMP dans cet écran, il est possible d’isoler des groupes de titres pour une transparisation du Risque Global plus fine (filtre des instruments de couverture, des actifs liquides), avoir le détail du calcul de l’engagement pas à pas, notamment au niveau des sous-jacents et de la sensibilité du portefeuille, les facteurs de concordance, etc. Tout le détail du calcul visualisable dans cet écran permet aux gérants de s’assurer de de la justesse du calcul du Risque Global. De plus il est possible de visualiser itérativement les compensations à terme, de répartir les actifs selon les différents critères et de les filtrer. Toutes les données au sein de cet écran sont vérifiées en permanence pour garantir leur exactitude et leur cohérence.

Nouveaux modes de répartition disponibles 

JUMP permet aux gérants d’appliquer de nouveaux modes de répartition lors du calcul du Risque Global dans JUMP, afin d’évaluer le Risque Global selon les prismes de différents modèles de calcul.

  • Engagement brut (UCITS)​
  • Risque global (UCITS)
  • Engagement brut (AIFM)
  • Risque global (AIFM)
  • Couverture (coverage)
  • Couverture (NAV)
  •  
Malgré le contexte COVID, nos équipes restent 100% opérationnelles et au service de nos clients, pour les accompagner dans leurs opérations au quotidien, mais aussi pour échanger sur les enjeux majeurs du secteur de la gestion d’actifs. L’équipe JUMP continue en permanence d’enrichir sa suite progicielle dans le but d’aider nos clients à se concentrer sur leur cœur de métier : la gestion d’actifs. 



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