JUMP Compliance est une solution performante et flexible permettant d’automatiser le contrôle des activités de gestion en pré- et post-trade. Grâce à son moteur de règles intuitif, JUMP Compliance vous permet de :
Présentation de JUMP Compliance
JUMP Compliance et son moteur de contrôle des ratios vous permettent d’exécuter tout type de contrôles : Règlementaires, Statuaires, Clients, Prospectus, Bonnes Pratiques Internes, Contrôles sur la Qualité et la Cohérence des données.
Le moteur de contrôle des ratios de JUMP couvre les besoins des gestionnaires d’actifs en matière de Compliance grâce aux fonctionnalités suivantes :
Moteur de contrôle des ratios de JUMP
JUMP met à disposition de ses utilisateurs un designer de règles de Compliance robuste, qui répond aux enjeux « métiers » centraux des gestionnaires du Middle et Back Office, à savoir : adapter les paramétrages aux utilisateurs métiers, réduire le time-to-market des nouvelles règles de Compliance et sécuriser les processus de gestion.
Le designer de règles de Compliance JUMP permet de simplifier, sécuriser et accélérer le processus de mise en place des paramétrages. Les équipes métiers ont la possibilité d’augmenter leur réactivité et leur agilité face à la mise en place de nouvelles règles de gestion, pour une couverture complète de la chaîne de valeur Gestion d’Actifs et de toutes les lignes métiers.
Une offre complète et extensible
Le module JUMP Compliance peut être complété par de multiples fonctionnalités de la suite logicielle JUMP, afin d’offrir une expérience de gestion hautement performante. Parmi ces fonctionnalités nous comptons :
Les packages et les modèles disponibles dans JUMP Compliance
JUMP Compliance propose des packages et modèles de règles pré-paramétrés pour s’adapter au mieux aux besoins des utilisateurs de JUMP. Voici quelques exemples :
Packages réglementaires :
Modèles de règles :
Avec JUMP Compliance, vous sécurisez vos processus en minimisant le risque, et assurez les contrôles périodiques et permanents de votre activité.
Principe du calcul de l’engagement
JUMP permet aux gérants de calculer une notion d’engagement et de Risque Global sur l’ensemble des instruments. La notion du Risque Global et de sa valeur est introduite par l’article R. 214-30 alinéa 1 du code monétaire et financier : un OPCVM ou un FIA veille à ce que son Risque Global lié aux contrats financiers n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.
Il en découle alors 2 méthodes d’évaluation du Risque Global :
Le Risque Global dans JUMP
JUMP propose un modèle de calcul de Risque Global basé sur le ratio d’engagement. Le Risque Global Equity est implémenté dans la version JUMP actuelle et concerne les écrans suivants :
Afin de diversifier et d’affiner le calcul du Risque Global, JUMP a étendu le calcul de l’engagement et de la compensation taux et change sur les produits dérivés suivants :
Afin d’expliquer toutes les étapes du calcul au sein du système de compensation, JUMP a implémenté un écran dédié à la justification du Risque Global, pour savoir à partir des instruments financiers à terme quelles sont les compensations qui rentrent en compte pour le calcul. Grâce à cet écran, il est possible d’étudier les priorités des actifs qui viennent en compensation, la double utilisation potentielle et les instruments qui vont sortir du système de compensation.
Nouvel écran JUMP Risque Global
Le nouvel écran JUMP permet aux utilisateurs de visualiser l’arborescence des instruments financiers à terme et de personnaliser le mode de calcul de leur Risque Global d’engagement. Grâce à des filtres mis en place par JUMP dans cet écran, il est possible d’isoler des groupes de titres pour une transparisation du Risque Global plus fine (filtre des instruments de couverture, des actifs liquides), avoir le détail du calcul de l’engagement pas à pas, notamment au niveau des sous-jacents et de la sensibilité du portefeuille, les facteurs de concordance, etc. Tout le détail du calcul visualisable dans cet écran permet aux gérants de s’assurer de de la justesse du calcul du Risque Global. De plus il est possible de visualiser itérativement les compensations à terme, de répartir les actifs selon les différents critères et de les filtrer. Toutes les données au sein de cet écran sont vérifiées en permanence pour garantir leur exactitude et leur cohérence.
Nouveaux modes de répartition disponibles
JUMP permet aux gérants d’appliquer de nouveaux modes de répartition lors du calcul du Risque Global dans JUMP, afin d’évaluer le Risque Global selon les prismes de différents modèles de calcul.
