Risque et Performance

Pilotez votre risque et optimisez la performance de vos placements

Overview

Une solution souple et puissante qui embarque une bibliothèque d’une centaine de ratios et indicateurs de suivi du risque de marché et d’analyse de la performance.

 

JUMP Risk Management s’appuie sur des moteurs de calcul temps réel performants permettant d’effectuer des analyses ex post et ex ante.  

 

Avec JUMP Risk Management, vous réalisez plus simplement et plus rapidement des études de risque, des calculs d’attribution de performance et des stress tests. 
 
Avec JUMP Risk Management intégré à votre plateforme Front-to-Back, vos gérants accèdent à des tableaux de bord temps réel présentant toutes les informations nécessaires pour prendre les décisions d’investissements les plus efficientes. 

 

Couplée avec JUMP Reporting, JUMP Risk Management vous offre la possibilité de partager instantanément avec vos équipes et vos clients toutes vos analyses au format de reportings souhaités. 

Les points forts de la solution 

MOTEUR DE CALCUL INTÉGRÉ

Appliquez des calculs d‘indicateurs pointus de risque et bénéficiez de toute la traçabilité nécessaire, étape par étape, pour justifier vos résultats 

BIBLIOTHÈQUE D’INDICATEURS PRÉ-PARAMÉTRÉS

Utilisez rapidement et facilement la centaine d’indicateurs mise à disposition au sein de la bibliothèque standard

DESIGNER DE RATIO PERSONNALISÉS

Enrichissez de façon autonome la bibliothèque standard JUMP en utilisant les designers de formules et de scripts mis à disposition et utilisez alors vos propres implémentations des formules

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

Suivez l’évolution des indicateurs dans le temps et effectuez des back testing sur des instruments ou des portefeuilles 

STRESS TEST

Créez, modifiez et exploitez jusqu’à plusieurs centaines de scénarios de marché 

GÉNÉRATEUR DE PROXY

Créez des instruments de couverture optimaux grâce au moteur de calcul exclusif conjuguant analyse multilinéaire et analyse de style par rendement

Principales caractéristiques

Moteur de calcul intégré

 Performant : calculs très rapides pour des analyses complexes 
 Pointu : 5 types de VaR, risque global, etc. 
 Riche : importante bibliothèque de ratios en standard 
 Adaptable : création aisée de nouveaux indicateurs et ratios 
 Bibliothèque mathématique et financière intégrée 

Suivi du risque

∎ Moteur de calcul temps réel 
∎ Calculs de ratios de risque ex post et ex ante 
∎ Benchmarks personnalisés 
∎ Suivi de l’évolution des risques 
∎ Tableaux de bord de pilotage 

Analyse de la performance

∎ Plusieurs méthodes de calcul : TWR, Dietz modified, TRI, TRM… 
∎ Analyse de la contribution par ligne et par poche 
∎ Analyse de l’attribution de performance par ligne et par poche 

Fonctionnalités avancées

∎ Calcul du SCR actif 
∎ Stress-test et projection de portefeuille à une date futures 
∎ Bibliothèque de scénarios avancés 
∎ Analyse multilinéaire et analyse de style par rendement 
∎ Générateur de proxy sur contraintes 

Pilotage

∎ Tableaux de bord personnalisés
∎ Alertes temps réel paramétrables 
∎ Reporting périodiques automatisés 
∎ Interfaces web et adaptative design pour les tableaux de bord 

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