gestion de portefeuille

IBOR et générateur d'Alpha

Overview

JUMP PORTFOLIO MANAGEMENT permet de piloter les stratégies d’investissements de vos fonds, portefeuilles et mandats en multi-instruments, pour des actifs côtés et non côtés. 

 

Notre solution offre à vos gérants un accès temps réel à une multitude d’informations d’aide à la décision (positions intraday, indicateurs de risques et de performance, simulation d’ordres, stress-tests, etc.) et d’automatisation d’exécution des stratégies d’investissements (rebalancement, portefeuilles modèles, passage d’ordre en FIX, etc.).  

 

Depuis notre solution, vos gérants ont accès à une vue consolidée de leurs portefeuilles et peuvent passer des ordres automatiquement, soit en passant par une table de négociation interne ou externe, soit directement en FIX vers les brokers. 

 

Pilotez votre PnL en utilisant nos moteurs de calcul de frais : frais de transaction, frais de gestion, frais de performance, etc. 

 

Complètement intégrée à notre suite Front-to-Back, notre solution permet de fluidifier et automatiser vos processus métiers grâce à des workflows 100% STP et des données partagées en temps réel entre toutes vos équipes Front, Middle et Back Office. 

Les points forts de la solution 

TENUE DE POSITIONS

Tenez des positions cross-assets avec une valorisation en fair-value ou en valeur historique, en FIFO, en PMP, en LIFO 

IBOR ET ANALYSE EN TEMPS RÉEL

Disposez d’un moteur de valorisation en temps réel pour effectuer des simulations, des stress tests et des projections de portefeuilles 

WORKFLOW DE PASSAGE D’ORDRE INTÉGRÉ

Suivez et auditez l’ensemble du cycle de vie des ordres grâce à un workflow de passage d’ordre intégré, permettant d’exercer des contrôles pré trade (réglementaires, internes, « 4yeux », etc.) 

CONSOLIDATION

Consolidation des portefeuilles avec des encours multidépositaires et des tenues de position au niveau du portefeuille, de la section analytique ou de l’entité 

GESTION MASSIVE ET PRÉCISE

Industrialisez la gestion de vos portefeuilles en définissant des portefeuilles modèles et des stratégies d’investissements, puis en utilisant les fonctionnalités avancées de rebalancement 

ANALYSE INTÉGRÉE DE RISQUES ET DE PERFORMANCE

Accédez à toutes les analyses temps réels nécessaires pour prendre les bonnes décisions d’investissements 

Principales caractéristiques

Gestion en temps réel

 Multi-assets, multi-devises et multi-stratégies
 IBOR (Investment book of record) 
 Position et valorisation temps réel 
 PRMP, FIFO et LIFO 
 Indicateurs de gestion 
 Stratégie d’investissement 
 Portefeuilles modèles 
 Transparisation 

Maîtrise des données

∎ Consolidation des encours multi-dépositaires 
∎ Système de vues proxy pour visualiser les portefeuilles en vue front, middle et back 
∎ Contrôle des données 
∎ Authentification des utilisateurs 
∎ Historisation des données et piste d’audit intégrée 

Analyse et aide à la décision

∎ Analyse des données de gestion (drill-down, drill-up, slice & dice, drill trough) 
∎ Simplification des analyses
∎ Navigation intuitive 
∎ Tableaux de bord de pilotage 

Workflow de passages d'ordres

∎ Ordres simples et ordres bloc 
∎ Traçabilité depuis la simulation jusqu’au dénouement 
∎ Gestion de la pré-affectation 
∎ Passage d’ordres à la voix ou automatique (FIX et SWIFT) 
∎ Interfacée avec des tables de négociation internes et externes (EXOE, Greenwich Dealing Services) 
∎ Interfacée avec les réseaux ITG.net, Ullink/ITIVITI, EMSX 
∎ Contrôles pre trade personnalisés 

Calcul des frais

∎ Frais de transaction (commission de mouvements, frais brokers, frais dépositaires, impôt et taxe de marché, TTF…) 
∎ Frais de gestion fixe et frais de performance : suivi du CA par client 
∎ Suivi et analyse des frais par contrepartie 

Portefeuille modèle et rebalancement

∎ Définition de portefeuille modèle 
∎ Définition des stratégies d’investissements 
∎ Définition des préférences clients pour la gestion discrétionnaire 
∎ Fonctionnalités avancées de rebalancement 

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