JUMP Club U’ décembre 2020

Ce fut un grand plaisir pour l’ensemble de l’équipe JUMP de recevoir (virtuellement) les utilisateurs de la solution JUMP au JUMP Club U’ du 17 décembre 2020. Lors de cette dernière édition de l’année 2020, nous avons pu présenter comment la solution JUMP peut accompagner les acteurs de la gestion d’actifs sur les sujets d’Attribution de performance Equity, Attribution de taux et Stress Tests. 
 

JUMP Attribution de Performance Equity 

Au sein de sa plateforme Front-to-Back, JUMP propose un module d’Attribution de Performance Equity basée sur la méthode de calcul Brinson-Fachler. Afin d’aider les gérants dans leur prise de décision, ce module permet de mesurer et d’analyser finement la performance des investissements et des portefeuilles en apportant aux utilisateurs une multitude de possibilités, parmi lesquelles : 

  • Un accès complet aux détails des calculs, pour étudier les différents effets : Effet AllocationEffet SélectionEffet Interaction 
  • Une grande flexibilité dans l’analyse de la répartition de la performance : possibilité d’utiliser n’importe quel champ natif JUMP (géographique, sectoriel, classe d’actif, etc.) mais aussi tous les champs personnalisés (classification personnalisée, attributs personnalisés) comme facteur de répartition 
  • Des calculs réalisés en transparisation complète pour certains usages : calcul de l’attribution contre la composition d’indice, un ETF, une composition d’ETF transparisés, un portefeuille de fonds de fonds transparisés, etc. 

En 2019, JUMP a investi plusieurs centaines de jours / hommes dans l’enrichissement de son module d’Attribution de Performance et travaillé en partenariat avec l’un de ses clients phares pour apporter plusieurs nouveautés : nouveaux écrans, nouvelles fonctionnalités, enrichissements de l’existant et enrichissements des méthodes de calcul.  

Ainsi, JUMP intègre désormais dans sa plateforme Front-to-Back un module d’attribution de performance riche et souple, permettant à ses utilisateurs d’analyser finement la performance de leurs investissements. 

JUMP Attribution Taux Fixed Income 

Afin de mesurer finement la performance des investissements Obligataires / Taux, JUMP propose désormais un module d’Attribution Taux (Fixed Income), basée sur la méthode de calcul FBAM (Factor Based Attribution Model). Ce calcul est basé sur le portefeuille du Fund Administator et ne nécessite pas d’infos sur les cashflows des instruments (coupons, remboursements). 

Le module permet d’analyser finement la performance des investissements et des portefeuilles Obligataires / Taux en apportant aux utilisateurs une multitude de possibilités, parmi lesquelles : 

  • Une décomposition fine de la performance au niveau des titres, réalisée à partir des indicateurs de risque obligataires (taux actuariel, sensibilité, sensibilité de spread, convexité, courbe de taux) 
  • Des capacités d’agrégation de la performance selon la segmentation de votre choix, jusqu’au niveau « portefeuille » 
  • Un accès complet aux détails des calculs des différents effets 
  • La possibilité d’utiliser d’autres modules et / ou fonctions de la plateforme Front-to-Back dans le cadre de ses calculs et de ses analyses d’Attribution Fixed Income 

En 2020, JUMP a investi plusieurs centaines de jours / hommes dans l’enrichissement de son module d’Attribution Fixed Income et travaillé en partenariat avec l’un de ses clients phares.  

Ainsi, au sein de votre plateforme JUMP, vous pouvez désormais disposer de fonctionnalités puissantes de calcul et d’analyse d’attribution de taux. 

JUMP Stress Test 

JUMP Stress Test est un des sous-modules du module Risk de la plateforme JUMP Front-to-Back. Il permet aux utilisateurs de : 

  • Appliquer différents types de stress tests sur les portefeuilles : 
  • Scénarios de type « What If » (crise des marchés actions, crise de liquidité, etc.) 
  • Stress des courbes de taux et des différents spreads 
  • Stress des cotations par rapport à l’évolution d’un indice ou dans l’absolue 
  • Stress des taux de change
  • Visualiser les impacts des stress tests sur leurs portefeuilles à une date projetée, en utilisant des portefeuilles modèles dans les différents modules d’analyse de stress tests 

JUMP Stress Test fonctionne en 3 séquences :  

  • Séquence 1 : Personnaliser les scénarios de marché (soit en s’appuyant sur la bibliothèque de scénarios JUMP, soit en créant ses propres scénarios), via la définition de règles personnalisées sur une large gamme de marchés (actions, obligations, fonds, change, etc.) 
  • Séquence 2 : Simuler le(s) scénario(s) de marché, en générant une vue proxy de portefeuilles, qui portera les hypothèses de scénario(s) de stress et de projection 
  • Séquence 3 : Exploiter les résultats de(s) stress test(s) à travers les différentes vues de portefeuilles (positons, composition de portefeuilles, analyse de la performance, analyse de risques, etc.) 

Le scénario de stress test créé permet d’être pris en compte dans un proxy, ce qui rend possible son utilisation dans l’ensemble des écrans JUMP pour visualiser l’état du portefeuille à une date future, l’évolution potentielle de la performance, l’évolution des soldes de liquidité et les tombées de cash flows.  

Malgré le contexte COVID, nos équipes restent 100% opérationnelles et au service de nos clients, pour les accompagner dans leurs opérations au quotidien, mais aussi pour échanger sur les enjeux majeurs du secteur de la gestion d’actifs. L’équipe JUMP continue en permanence d’enrichir sa suite progicielle dans le but d’aider nos clients à se concentrer sur leur cœur de métier : la gestion d’actifs. 
 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et avons hâte de vous retrouver en 2021 pour de nouveaux JUMP Club U’. 



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